报告题目：整数值时间序列模型及其在非寿险中的应用
报 告 人：胡祥 副教授 中南财经政法大学
报告时间：2020年7月9日 14:00-15:00
报告地点：腾讯会议ID：388 906 375
或点击链接直接加入会议：
https://meeting.tencent.com/s/GBi5ZZBL9YAh
校内联系人：程建华 chengjh@jlu.edu.cn
报告摘要：
近年来，整数值时间序列在金融学、统计学以及精算学等领域引起了学者们的广泛关注。本次报告主要介绍整数值时间序列模型在非寿险精算学中的两个重要应用——风险聚合与资本配置。一方面，考虑到在非寿险实务中有充足的例证表明索赔次数数据存在序列相关性，设定索赔次数服从整数值一阶自回归（INAR(1)）过程。对于任意平稳的INAR(1)过程均可得到总索赔额的Laplace变换；选取不同类型的INAR(1)过程以刻画索赔次数的过度离散与零膨胀等特征并考虑止损保费以及尾部风险的计算问题。另一方面，对于保单组合包含多条业务线的情形，利用多维INAR(1)过程反映各条业务线之间的序列相关与截面相关的特征，并在TVaR准则下，考虑各项承保业务的资本配置问题。
报告人简介：
胡祥，中南财经政法大学金融学院副教授、文澜青年学者，中国准精算师。南开大学经济学博士，香港大学统计与精算学系访问学者。研究领域主要包括风险管理与非寿险精算。英文研究成果主要发表在Insurance: Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal，Journal of Computational & Applied Mathematics等期刊上；中文研究成果主要发表在《统计研究》《保险研究》等期刊上。先后主持国家自科基金青年项目、面上项目，并担任国家自科基金同行评议专家。
