报告题目:Dynamic property of g-white noise
报 告 人:彭实戈院士 山东大学
报告时间:2020年7月6日 10:00
报告地点:腾讯会议ID:593 562 293
会议链接:https://meeting.tencent.com/s/NG6Aa37VQ7Qd
Zoom 会议ID:853 0453 5721
会议链接:https://us02web.zoom.us/j/85304535721
校内联系人:韩月才 hanyc@jlu.edu.cn
报告摘要:
In this talk we discuss a very interesting white noise, call g-white noise in a framework of non-linear expectation space. We are concerned with the dynamical property of a new type of stochas-tic differential equation perturbed by such type of noise and the limit behavior of such SDE.
报告人简介:
彭实戈院士,数学家,中国科学院院士,山东大学必发bf88唯一官方教授,博士生导师,山东大学泰山学堂院长,数学与交叉科学研究中心主任。1971年彭实戈入读山东大学物理系;1986年获巴黎第九大学和普鲁旺斯大学博士,1989年任复旦大学博士后研究员;1990年任山东大学数学院教授;2005年当选中国科学院院士;2007年被任命为国家科技部973计数学划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家;2008年获得陈嘉庚科学奖;2010年8月在印度海得拉巴召开的国际数学家大会上,被邀请作一小时大会报告;2011年获得第十届华罗庚数学奖,同年被美国普林斯顿大学聘为“2011-2012普林斯顿全球学者”。
他长期致力于随机控制、随机分析、金融数学和和创建非线性数学期望理论等方面的研究。作为国家自然科学基金委“九五”重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”第一负责人,对我国建立“金融数学”新学科起了很关键的作用。以彭实戈院士的名字命名的“彭最大值原理”以及他和法国数学家Pardoux教授一起建立的“倒向随机微分方程”,即“巴赫杜(Pardoux)-彭方程”,以及近来研究中获得的“彭实戈中心极限定理”和“G-布朗运动理论”在随机分析、随机控制和金融数学界已经获得了很高的国际知名度,成为研究金融产品定价的重要工具。