报告题目: Extreme Quantile Estimation for Single Index Model
报 告 人：黎德元教授 复旦大学管理学院
报告时间：2019年5月20日 16:30-18:00
报告地点：数学楼一楼第一报告厅
报告摘要：
Single Index model is a flexible semiparametric regression model and it reduces the dimension of the covariates. In this paper, we consider the estimation of the extreme conditional quantiles for the single index model and developed a so-called three-step estimator. We first obtain a misspecified root-n estimator of the index parameter vector under the linear quantile regression. Secondly, we apply a local polynomial regression technique to estimate intermediate conditional quantiles. Finally, we extrapolate these estimates to tails by extreme value theory. We show the asymptotic properties of the provided estimator and study its performance for finite sample by simulation. A real application to the NMMAPS dataset of LA is also provided.
报告人简介：
黎德元，复旦大学管理学院统计学系教授，博士生导师。1997年、2000年毕业于北京大学数学科学学院概率统计系，分别获得学士学位和硕士学位；2004年毕业于荷兰Erasmus大学经济学院，获得博士学位；2005年至2007年在瑞士伯尔尼大学统计学系做博士后；2008年至今任教于复旦大学管理学院统计学系。专业方向为：极值统计。目前已在Annals of Statistics、 JASA等国际统计学顶级期刊，Journal of Economic Theory和Econometric Theory等国际经济学一级期刊上发表学术论文10余篇；获得国家自然科学基金三项、教育部基金一项。
