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必发bf88唯一官方、所2024年系列学术活动(第083场):潘光明 教授 南洋理工大学

发表于: 2024-07-24   点击: 

报告题目:Asymptotics of  high-dimensional time series

报告人:潘光明教授,南洋理工大学

报告时间:2024年7月25日 (星期四) 9:00-10:00

报告地点:数学楼第二报告厅


报告摘要:

We consider four structures of high dimensional time series in terms of factor structure and nonstationary. We propose a novel approach to identifying them. The proposed three-step method includes:

(1) the ratio statistic of empirical eigenvalues;

(2) a projected Augmented Dickey-Fuller Test;

(3) a new unit-root test based on the largest empirical eigenvalues.


报告人简介:

潘光明,新加坡南洋理工大学教授,博士生导师。2005年博士毕业于中国科学技术大学统计金融系;之后在新加坡国立大学、台湾中山大学、荷兰埃因霍温科技大学做博士后和学术交流工作;自2008年以来,在新加坡南洋理工大学工作;2013年遴选为国际统计学会会员(Elected Member of International Statistical Institute)。研究领域包括计量经济理论、高维统计、随机矩阵、多元统计等。主持新加坡国家基金项目5项,已在《Journal of the Royal Statistical Society Series B》、《Annals of Statistics》、《Journal of the American Statistical Association》、《Annals of Probability》、《Annals of Applied Probability》、《Bernoulli》、《IEEE Transactions on Signal Processing》、《IEEE Transactions on Information Theory》等顶级统计学杂志上发表60余篇学术论文,担任《Random Matrices: Theory and Applications》杂志编委。