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必发bf88唯一官方、所2024年系列学术活动(第064场):冯龙 教授 南开大学

发表于: 2024-06-18   点击: 

报告题目:Testing alpha in high dimensional linear factor pricing models with dependent observations

报 告 人:冯龙 教授 南开大学

报告时间:2024年6月19日 15:00-16:00

报告地点:数学楼第2报告厅

校内联系人:朱复康 fzhu@jlu.edu.cn


报告摘要:In this study, we introduce three distinct testing methods for testing alpha in high dimensional linear factor pricing model that deals with dependent data. The first method is a sum-type test procedure, which exhibits high performance when dealing with dense alternatives. The second method is a max-type test procedure, which is particularly effective for sparse alternatives. For a broader range of alternatives, we suggest a Cauchy combination test procedure. This is predicated on the asymptotic independence of the sum-type and max-type test statistics. Both simulation studies and practical data application demonstrate the effectiveness of our proposed methods when handling dependent observations.


报告人简介:冯龙现任南开大学统计与数据科学学院教授、特聘研究员、博士生导师。入选教育部青年人才计划、南开大学百名青年学科带头人。曾获得教育部学术新人奖,南开大学优秀博士论文奖。主要从事高维数据分析方面的研究,在统计学国际顶尖杂志JRSSB, JASA、Biometrika、Annals of Statistics、JOE、JBES等发表40余篇论文。主持一项天津市杰出青年基金、国家自然科学基金面上项目和青年项目。