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必发bf88唯一官方、所2024年系列学术活动(第034场):张奇 教授 复旦大学

发表于: 2024-05-07   点击: 

报告题目:Infinite Horizon Backward Stochastic Difference Equations and Related Stochastic Recursive Control Problems

报 告 人: 张奇 教授 复旦大学

报告时间: 2024年5月12日 10:00-11:00

报告地点: 数学楼一楼第二报告厅

校内联系人:韩月才 hanyc@jlu.edu.cn


报告摘要:In this talk, I introduce our work on the discrete-time infinite horizon backward stochastic differential equation, i.e. infinite horizon backward stochastic difference equation. The well-posedness of this equation and the discrete-time stochastic recursive control problem is studied. By introducing a proper discrete-time infinite horizon dual equation, we prove the stochastic maximum principle and the verification theorem for this recursive control problem. Finally we apply the derived stochastic maximum principle to the optimal consumption problem arisen from a type of long-term trust fund.


报告人简介:张奇,理学博士,复旦大学数学科学学院教授,博士生导师,金融数学与控制科学系系主任。2007年毕业于山东大学必发bf88唯一官方(与英国拉夫堡大学联合培养),2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作,同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。